著者:関 勝寿
公開日:2015年10月29日
キーワード: excel math

株価の時系列データを分析し予測するテクニカル分析の手法の中で、過去の株価の時系列データだけを分析する手法には、いくつかの手法がある。その中で、ある一定期間の株価を線形で回帰分析する線形回帰トレンドを Excel で計算する。

以下の資料の線形回帰トレンドに示されているExcelによる計算方法を利用して、株価時系列データから線形回帰トレンドの図を作成した。

これが、その Excel ファイルである。

使い方は、

  1. Yahoo! ファイナンス 株式 から、解析する銘柄の株価時系列データを取得する。
  2. 株価時系列データをクリップボードにコピーして、水色のセルに貼り付ける。
  3. 必要に応じて、縦軸の最小値と最大値を調整する。

このようにすると、75日線形回帰と25日線形回帰が表示される。

アップルインターナショナルの2015年10月28日までの株価データを使うと、このようなグラフが作成できる。

線形回帰トレンド

実線が最小2乗法による線形回帰式の直線であり、上下の破線は回帰式±標準誤差と回帰式±2×標準誤差を示している。


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