株価時系列データからの線形回帰トレンド作成
株価の時系列データを分析し予測するテクニカル分析の手法の中で、過去の株価の時系列データだけを分析する手法には、いくつかの手法がある。その中で、ある一定期間の株価を線形で回帰分析する線形回帰トレンドを Excel で計算する。
以下の資料の線形回帰トレンドに示されているExcelによる計算方法を利用して、株価時系列データから線形回帰トレンドの図を作成した。
- Excelによる経済・経営分野の情報処理IV」ー株価のテクニカル分析ー (和歌山大学経済学部 牧野真也)
これが、その Excel ファイルである。
使い方は、
- Yahoo! ファイナンス 株式 から、解析する銘柄の株価時系列データを取得する。
- 株価時系列データをクリップボードにコピーして、水色のセルに貼り付ける。
- 必要に応じて、縦軸の最小値と最大値を調整する。
このようにすると、75日線形回帰と25日線形回帰が表示される。
アップルインターナショナルの2015年10月28日までの株価データを使うと、このようなグラフが作成できる。
実線が最小２乗法による線形回帰式の直線であり、上下の破線は回帰式±標準誤差と回帰式±２×標準誤差を示している。